Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost s posveta o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah

Izzivi upravljanja tveganj v aktualnih razmerah povečane negotovosti, regulatorne prožnosti in družbene odgovornosti

 

Četrtek, 22. oktobra 2020: Danes se je zaključila dvodnevna spletna konferenca upravljalcev tveganj v bankah in hranilnicah, ki se v mesecu oktobru tradicionalno izvaja pod okriljem Združenja bank Slovenije in v sodelovanju s številnimi deležniki iz finančne sfere.

Letošnji posvet so zaznamovale teme, povezane z izzivi, s katerimi se izvajalci procesa upravljanja tveganj soočajo v trenutnih pogojih poslovanja. Slednje zaznamujejo zlasti zaostrene makroekonomske razmere, izrazito povečana negotovost, opazna mera začasne, a časovno omejene regulatorne prožnosti na eni in makrobonitetnih omejitev na drugi strani ter poudarjeno zavedanje o družbeni odgovornosti gospodarskih subjektov.

Razpravljavci so ugotovili, da trenutna kapitalska in likvidnostna odpornost bančnega sistema omogoča, da skupaj z nosilci akomodativnih politik tudi sami prispevajo k izpolnitvi svoje družbeno odgovorne vloge v boju proti posledicam epidemije COVID-19. Ob tem praktično enotno opažajo, da so se ob zaostrenih makroekonomskih tveganjih dodatno okrepila klasična tveganja: poleg kreditnega zlasti dohodkovno tveganje. Nanju najbolj vpliva COVID gonilnik, ki bo skupaj z ostalimi kot so nebančna konkurenca, (geo)politična neravnovesja, kibernetsko tveganje idr. pomembno determiniral ne samo poslovne politike in upravljanje tveganj bank, temveč tudi nadzorniške prioritete, ki jih bodo ustrezno (pre)oblikovale prihodnje epizode epidemije in uspešnost soočanja s trenutno zdravstveno krizo.

Prav na področju kreditnega tveganja, ki se je po rezultatih letošnjih anket, ki jih Združenje bank že več let izvaja v okviru odborov s področja delovanja poslovnih in kontrolnih linij, povzpel na tron najpomembnejših tveganj, opisane razmere povzročajo največ izzivov. Med njimi je bila izpostavljena predvsem zahteva po preverbi obstoječih modelov za ocenjevanje kreditnega tveganja in pričakovanih kreditnih izgub ter njihovi prilagoditvi novi normalnosti, pri čemer pa se je treba na vseh ravneh upravljanja banke zavedati pomena in vsebine sprememb modelov, jih ustrezno dokumentirati, preveriti in potrditi. Prav tako se banke v danih razmerah zavedajo povečanega pomena sistemov za zgodnje ugotavljanje povečanega kreditnega tveganja (EWS) in potrebe po njihovi nadgradnji na vseh segmentih strank, dileme pa se pojavljajo tudi pri načinih integracije sprejetih mitigacijskih ukrepov za omilitev posledic COVID na državni ravni v obstoječe notranje modele, za katere ne obstaja ustrezna serija zgodovinskih podatkov.

Na pomenu pridobiva tudi trajnostno financiranje, s katerim bi banke v sodelovanju z drugimi deležniki podprle prehod na ogljično nevtralno in tudi v drugih elementih trajnostno družbo   v skladu s cilji Evropske komisije. Potrebne bodo zahtevne nadgradnje številnih delov kreditnega procesa (od redefiniranja okvira za upravljanje nagnjenosti k prevzemanju tveganj do spremljanja poslovanja komitentov in prilagoditve cenovnih modelov ter metod ugotavljanja kapitalskih potreb), ki bodo terjale izdatna vlaganja. Aktivnosti so že stekle tudi v okviru posebnih delovnih teles ZBS, napredek pa bodo banke, tudi po mnenju regulatorja, dosegale postopno, po možnosti v tesnem sodelovanju ne le znotraj panoge temveč tudi z zunanjimi deležniki.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 22. oktober 2020

 

Nazaj